Parece que os primeiros povoados em Benalmadena datam o Paleolítico Superior. Evidência destas são algumas das cavernas encontradas lá. Isto aplica-se a Gruta do Toro, no Monte Calamorro, que pertence ao Paleolítico Superior e, provavelmente, no começo era um pequeno santuário usado até o Neolítico. No interior foram descobertas pinturas rupestres entre as quais se destaca um dos animais representados por decapitado. Outras cavernas são a Gruta da Alquibla (descoberta em 2000), a Gruta do Zorrera, em que cujo o espaço continua a ser encontrados restos e indícios de que foi usado com carácter funerário; a Gruta do Muro e a Gruta das Botijas, também chamada a Gruta dos Potes, que apresenta um excelente estado de conservação.

Deixando de lado a arte mais antiga, na praia de Arroyo de la Miel existe um sítio romano. Estas ruínas romanas tinham uma fábrica importante para a produção de garum salgado, o caviar dos imperadores romanos. Ao longo da avenida de Erasa, encontramos outras ruínas romanas, as de Benal Roma.

As torres de vigias Torrebermeja, Torrequebrada e Torremuelle também merecem uma visita durante as suas férias. Algumas delas cristãs e outras muçulmanos, todas construídas com o mesmo objectivo: defender a costa de qualquer ataque inimigo.

A Plaza de Espanha, em Arroyo de la Miel, também tem significativo valor arqueológico, como foi o berço do município, com a construção das primeiras casas habitadas por trabalhadores da fábrica de papel.